证券投资基金基础考试试卷(共四卷)含答案解析.docx

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1、证券投资基金基础考试试卷（一）（总分100分，考试时长90分钟）一、单项选择题（每小题2分，共100分）1、根据（）不同，金融期权可以分为欧式期权和美式期权。A、选择权的性质B、买方执行期权的时限C、基础资产性质D、协定价格与基础资产市场价格的关系2、（2018年）下列关于合格境内机构投资者（QDII）的说法中，错误的是O。A、QDII应当定期向国家外汇管理局报告其额度使用及资金出入情况B、QDIl应先向国家外汇管理局申请并获得境外证券投资额度后，再向中国证监会申请境外证券投资业务许可文件C、QDIl应当在托管人处开立托管账户D、QDII应在国家外汇管理局核准的境外证券投资额度内进行投资3、股

2、票的市场价格由股票的价值决定，但同时受许多其他因素的影响，其中最直接的影响因素是（）oA、公司组织形式B、公司人员结构C、每股净资产D、供求关系4、假设市场组合预期收益率为5.6%,无风险利率为2.6%,如果该股票的值为2.6,则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为（）0A、2.4%B、3.9%C、4.8%D、5.5%5、（2015年）关于基金资产估值需要考虑的因素，以下表述错误的是（）。A、交易活跃的证券，通常采用市价估值B、我国封闭式基金每个交易日估值，每周披露一次份额净值C、海外基金的估值频率较低，一般是每月估值一次D、交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值6、利率风险

3、属于（）0A、信用风险B、市场风险C、流动性风险D、其他风险7、目前，我国国内的商品期货交易所不包括（）oA、上海B、大连C、郑州D、深圳8、我国基金的会计年度为公历（）0A、每年的5月1日至第二年的4月30日B、每年的4月1日至第二年的3月31日C、每年的1月1日至12月31日D、每年的7月1日至第二年的6月30日9、开放式基金分红有两种方式，分别是现金分红方式和分红在投资转换为基金份额，下列说法错误的是（）oA、现金分红方式是指根据基金利润情况，基金管理人以投资者持有基金单位数量的多少，将利润分配给投资者B、分红再投资转换为基金份额是指将应分配的净利润按除息后的份额净值折算为新的基金份额进

4、行基金收益分配C、分红再投资转换为基金份额是基金分红采取的最普遍的形式D、基金份额持有人事先没有做出选择的，基金管理人应当支付现金10、（2016年）一只基金的月平均净值增长率为2%,标准差为3%。在标准正态分布下，该基金月度净值增长率处于O的可能性是67%。A、3%2%B、3%0C、 5%-1%D、 +7%-1%11、下列关于申请QDIl资格的机构投资者应当符合的条件的说法中，有误的是（）oA、对基金管理公司而言，净资产不少于2亿元人民币，经营证券投资基金管理业务达2年以上B、对证券公司而言，净资本不低于8亿元人民币，净资本与净资产比例不低于70%C、有5年以上境外证券市场投资管理经验和相关

5、专业资质的中级以上管理人员不少于1名D、最近1年没有受到监管机构的重大处罚，没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查12、基本的衍生工具不包括（）0A、远期合约B、期货合约C、期权合约D、结构化金融衍生工具13、（）代表了迄今为止对包括对冲基金、私募股权基金在内的众多另类投资基金最严格的监管立法。A、EFSl管理规则B、 AIFMDC、 UCITSD、 CERCLA14、现金流量表的基本结构分为（）0I、净现金流II、经营活动产生的现金流量IIL投资活动产生的现金流量IV、筹资活动产生的现金流量a、I、mB、II、III、IVC、I、IVD、I、II、HI、IV15、国内主要的债券评级

6、机构有（）0I大公国际资信评估有限公司II中诚信国际信用评级有限公司In联合资信评估有限公司IV中债资信评估有限责任公司A、I、III、IVB、I、II、III、IVC、I、II、InD、I、11、IV16、按照规定，除非发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过净资产的（）0A、10%B、20%C、25%D、30%17、货币时间价值是指货币随着时间的推移而发生的（）。A、缩值B、不变C、增值D、突变18、交易所上市的可转换债券以估值日的（）作为估值全价。A、收盘价B、平均价C、成本D、开盘价19、在最小方差前沿最左边的拐点处会有一条与纵轴平行的直线与最小方差前沿相切形成的交点叫做

7、（）0A、有效前沿B、全局最小方差组合C、完全分散化的投资组合D、可行集20、跟踪误差产生的原因是（）0I复制误差II现金留存HI各项费用IV分红因素A、I、II、III、IVB、I、II、InC、I、11、IVD、II、III、IV21、（2016年）对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是O方法。A、特雷诺比率B、信息比率C、夏普比率D、Brinson22、（）是可以使投资购买债券获得的未来现金流的现值等于债券当前市价的贴现率。A、当期收益率B、当前收益率C、到期收益率D、以上都不正确23、（2017年）下列关于采用完全复制法来构造股票投资组合的股票型指数基金的说法中，正确的是（）。A

8、、股票仓位为100%B、不需要调仓换股C、不存在跟踪误差D、是其他复制方法的出发点24、风险资本的主要目的是（）0A、为了取得对企业的长久控制权B、获得企业的利润分配C、通过资本的退出，从股权增值当中获取高回报D、为了保值增值25、投资者A计划购买100股某上市公司的股票，这时该公司的股票价格为20元/股，我们称为基准价格。第一个交易日，投资者向经纪人下达限价指令，将目标购买价格定为19.5元，然而本交易口股票价格有所上涨，收盘价为20.2元。第二个交易日，投资者根据第一个交易日的情况修订了限价指令，将目标价格修改为20.5元/股，本交易日内最终成交80股，假设每股交易佣金为0.05元，且不考

9、虑其他交易成本，股票收盘价格为21元/股。试问机会成本等于（）0A、1%B、0.8%C、1.2%D、0.275%26、（2016年）从时间跨度和风格类别上看，资产配置的类别不包含（）。A、动态资产配置B、战略性资产配置C、战术性资产配置D、资产混合配置27、假设某基金每季度的收益率分别为4.5%、-2%、-2.5%、9%,则其精确年化收益率为（）oA、8.74%B、8.84%C、9%D、2.25%28、反转收益曲线意味着（）oA、短期债券收益率较低，而长期债券收益率较高B、长短期债券收益率基本相等C、短期债券收益率和长期债券收益率差距较大D、短期债券收益率较高，而长期债券收益率较低29、预期损

10、失是（）损失分布的期望。A、信用风险B、操作风险C、经营风险D、财务风险30、从事（）的人员或机构被称为“天使”投资者。A、风险投资B、权益投资C、并购投资D、危机投资31、（2016年）下列关于远期合约、期货合约、期权合约和互换合约区别的表述，不正确的是O。A、期货合约只在交易所交易，期权合约大部分在交易所交易，远期合约和互换合约通常在场外交易，采用非标准形式进行B、一般而言，远期合约和互换合约通常是用实物进行交割，期货合约绝大多数通过对冲相抵消，通常使用现金结算，极少实物交割C、远期合约和互换合约通常用保证金交易，因此有明显的杠杆，期货合约通常没有杠杆效应D、远期合约、期货合约和大部分互换

11、合约都包括买卖双方在未来应尽的义务，期权合约和互换合约只有一方在未来有义务32、下列关于基金公司投资交易流程的表述中，错误的是（）oA、在自主权限内，基金经理通过交易系统向交易室下达交易指令B、交易员接收到指令后有权根据自身对市场的判断选择合适时机完成交易C、基金公司投资交易包括形成投资策略、构建投资组合、执行交易指令、绩效评估与组合调整、风险控制等环节D、交易员负责审核投资指令（价格、数量）的合法合规性，对于可能不盈利指令可以拒绝33、CFA提出了最佳执行的实施框架，不属于的一项是（）0A、披露B、过程C、备注D、记录34、基金合同应列明基金资产估值事项，包括（）0I.估值日、估值方法II

12、.估值对象、估值程序III .估值错误的处理、V.暂停估值的情形、基金净值的确认和特殊情况的处理？A、I.ILIIIB、I.11.VC、II.III.VD、I.11.III.V35、下列不是在委托国外交易商交易结算过程中可能存的风险是（）0A、汇率风险B、交易结算风险C、估值风险D、国外交易体系与国内存在较大的差异，交易的确认、核对、清算交割等任何一个步骤发生错误，都可能造成交易的失败和基金的损失。36、（2016年）目前，我国证券投资基金管理费计提后，按O向管理人支付。A、月B、季C、周D、日37、己知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）oA、夏普指数B、特雷诺指数C、詹

13、森指数D、信息比率38、（）是股票最基本的特征。A、收益性B、风险性C、流动性D、永久性39、下列对可转换债券的说法中，正确的是（）oI可转换债券是含有转股权的特殊债券II可转换债券有双重选择权In一般在公司股票价格升至超过转换价格一定倍数时，公司为避免股本被过度稀释及支付可转换债券持有者过多的盈利而行使赎回权利IV一般在股票价格下跌超过转换价格一定幅度时生效回售条款A、I、III、IVB、I、II、IVc、I、mD、I、II、III、IV40、（2016年）下列关于主动投资的说法，错误的是O。A、在非完全有效的市场上，主动投资策略收益主要来自主动投资者比其他大多数投资者拥有更好的信息和主动投

14、资者能够更高效地使用信息并通过积极交易产生回报B、主动投资者常常采用基本面分析和技术分析方法C、主动投资的目标是稳定主动收益，缩小主动风险，提高信息比率D、主动投资收益;证券组合真实收益-基准组合收益41、利润表是反映在（）财务成果的报表。A、某一特定日期B、某一特定时间C、一定会计期间D、某一确定时间42、为确定远期价格，设立的假设不包括（）0A、存在交易成本B、标的资产是任意可分的C、标的资产的储存是没有成本的D、标的资产是可以卖空的43、如果基金当月的实际收益率为5.34%,该基金基准组合如下表:则该基金的超额收益率为（）oA、1.98B、1.34C、1.64D、1.8844、（2016年）下列不属于远期合约缺点的是（）。A、不利于市场信息的披露，不能行成统一的市场价格B、远期合约市场效率偏低C、远期合约违约风险比较高D、远期合约相对比较灵活45、基金公司的投资管理能力直接影响到（）的投资收益。A、托管人B、保管人C、保险人D、基金份额持有人46、（2016年）O又称为选择权合约。A、远期合约B、期货合约C、期权合约D、外汇期货47、（）发布我国各类债券的收益率曲线。I.中央国债登记结算有限责任公司II.中证指数有限公司IIL上海清算所V.证券交易所？A、I.ILIIIB、I.11.