银行风险经理考试：中国农业银行风险经理考试考试试题（最新版）.docx

《银行风险经理考试：中国农业银行风险经理考试考试试题（最新版）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行风险经理考试：中国农业银行风险经理考试考试试题（最新版）.docx（24页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、银行风险经理考试：中国农业银行风险经理考试考试试题（最新版）1、名词解释外汇敞口分析正确答案：外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配。当在某一时段内，银行（江南博哥）某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口。在存在外汇敞口的情况下，汇率变动可能会给银行的当期收益或经济价值带来损失，从而形成汇率风险。2、判断题根据我行“三农”信贷业务授权管理办法（试行）（农银发（2008）342号），一级分行可以视情况向二级分行转授县域法人客户授信及授信项下单笔信贷业务（不含固定资产贷款，但期限不超过3年的购置机器设备固定

2、资产贷款除外）审批权。正确答案：对3、判断题根据我行农户小额贷款管理办法（试行）（农银发（2009）190号），农户小额贷款的风险控制目标为到期贷款收回率不低于95乐当年新发放贷款不良率（按余额计算）控制在5%以内。正确答案：错4、填空题根据中国农业银行操作风险报告管理办法（试行）（农银发2008208号）规定，操作风险报告应遵循（）、（）、（）、Oo正确答案：全面性；及时性；准确性；保密性5、判断题根据中国农业银行风险报告制度（试行）（农银发2008208）规定，风险事件的报告主体是事件发生单位的风险管理部门。正确答案：错6、单选下列选项中，O是利率风险和汇率风险都能用到的限额管理工具。A、

3、债券买卖敞口限额B、汇率风险敞口限额C、黄金买卖敞口限额D、止损限额正确答案：D7、判断题经济资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。正确答案：错8、单选决定客户债务承受能力的是OoA、客户信用等级B、所有者权益C、客户信用等级及所有者权益D、以上都不对正确答案：C9、单选巴林银行对各种重大灾害、损失缺乏准备，当危机发生时缺乏有效的处理机制，这些直接导致了被以1美元收购的结局，从巴塞尔委员会操作风险管理与监管的稳健做法10项原则看，这一点体现出巴林银行违反了OOA、原则1董事会的角色B、原则4风险识别评估C、原则7业务连续性管理D、原则10信息披露正确答案

4、：C10、判断题PMl是工业品出厂价格指数。（注：PMl为制造业采购经理指数。）正确答案：错11、单选根据中国农业银行关联交易管理办法（农银发200763号）规定，农业银行的关联方包括以下哪些OOA、法人或其他组织B、自然人、法人C、自然人、法人或其他组织D、法人正确答案：C12、判断题根据中国农业银行全面风险管理体系建设纲要（农银发2009339号），一级分行、二级分行管理层下设风险管理委员会，可不单设信用、市场、操作等专门委员会。正确答案：对13、填空题根据商业银行风险监管核心指标（试行）（银监发200589号）规定，银监会要求单一集团客户授信集中度不应高于O,单一客户贷款集中度不应高于O

5、O正确答案：15%；10%14、名词解释操作风险点正确答案：是指导致某一业务或管理活动具体流程环节失败的行为或事项。15、填空题根据中国农业银行流动性管理办法（农银发2006322号）规定，流动性风险应急处理包括启动程序、流动性紧急补充方案、（）和（）。正确答案：报告制度；公告制度16、判断题内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于，对于任何贷款的风险暴露，初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，而高级法要求商业银行自行估计违约概率。正确答案：错17、判断题根据中国农业银行信贷业务担保管理办法（农银发2007234号）规定，以划拨方式取得的建设用地使用权不得单独抵押，但以划

6、拨土地上的建筑物抵押的，应将其占有范围内的建设用地使用权同时抵押。正确答案：对18、判断题根据我行农户小额贷款管理办法（试行）（农银发（2009）190号），对自然人保证人，在重点审查其担保能力基础上，可不进行信用等级测评。正确答案：对19、判断题根据中国农业银行全面风险管理体系建设纲要（农银发2009339号），风险主管不代替二级分行风险管理工作，不承担二级分行风险管理组织、协调职能。正确答案：对20、单选以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是OOA、历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下

7、的VaR值。B、参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。C、蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。正确答案：B21、判断题信用风险带来的损失也可能发生在实际违约之前，当交易对手的履约能力即信用质量发生变化时，也会存在潜在的损失，因此信用风险不是只有当违约实际发生时才会产生。正确答案：对22、判断题关键风险指标是进行操作风险监测的重要工具，在选取指标时，既要考虑指标所针对风险的重

8、要性，也要考虑指标数据的可获取性，要在二者之间平衡。正确答案：对23、判Q题根据中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法（农银发2008233号）规定，区域风险评价以省级（含）以上行政单位作为评级对象，包括省、自治区、直辖市、省会城市和计划单列市（不包括台湾省及香港、澳门特别行政区）。正确答案：错24、单选银行的非预期损失应该用O覆盖？A、一般准备金B、资本C、专项准备金D、特种准备金正确答案：B25、单选在梳理信用卡申请环节的操作风险点时，员工反映对信用卡申请者电话核查时，有时申请者不能及时回答问题，且对方有边翻阅资料边回答的迹象，这一行为作为风险信号，对应的风险因素可能是OOA、非法中介虚

9、假申请B、申请表填写存在差错C、申请人信用状况不佳D、申请资料遗失正确答案：A26、判断题根据中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法（农银发2008233号文号）规定，对所有生产经营正常的客户，如连续两个会计年度经营性净现金流量为负值的，其最高信用等级只能评为AA级。正确答案：错27、填空题根据中国农业银行信贷资产减值测试及预计负债操作规程（试行）（农银办发20081193号）规定，对总行认定的高风险行业或区域，受该行业或区域风险影响的正常类贷款，可按照O类贷款的损失率增提组合拨备。正确答案：关注28、判断题根据银监会2007年印发的商业银行内部控制指引规定，良好的公司治理以及分工合理、职责

10、明确、相互制衡、报告关系清晰的组织结构是内部控制有效性的前提条件。正确答案：对29、填空题根据中国农业银行信贷资产风险分类管理办法（试行）（农银发2009208号）规定，信贷资产风险分类应以各级次（）为基准，在综合考虑债务人的履约能力、履约记录、履约意愿、项目的盈利能力、担保等因素的基础上，主要依据分类标准确定分类级次。正确答案：核心定义30、填空题根据中国农业银行流动性管理办法（农银发2006322号）规定，流动性风险是指银行由于流动性不足无法保证O需求的可能性。正确答案：支付和贷款31、多选根据中国农业银行风险经理管理办法（试行）（农银发2009418号）的规定，派驻风险经理主要职责包括O

11、A、督促驻地行准确及时录入CMS信息B、审核驻地行减值测试结果C、审核重点法人客户放款D、督促驻地行落实内控合规管理工作E、向委派行风险管理部（信贷管理部）和派驻风险主管报告驻地行风险状况，并抄送驻地行正确答案：A,B,C,D,E32、判断题根据银监会2007年印发的商业银行内部控制指引规定，行长可以担任授信审查委员会的成员。正确答案：错33、判断题商业银行风险监管核心指标规定，流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额100%o正确答案：错34、填空题根据中国农业银行操作风险识别管理办法（试行）（农银发2009341号）规定，操作风险识别是指对影响业务及经营管理活动的所有内外部（）及（）进行

12、主动查找、甄别、O的过程。正确答案：操作风险因素；风险信号；提炼35、判断题支行实行市场化守库，检查人员查看保安公司相关保险合同，发现投保不足额或赔偿范围没有涵盖所有事故风险营业场所等,则该合同有重大缺陷，存在操作风险隐患。正确答案：对36、判断题根据中国农业银行关于进一步加强贷后管理的若干规定（农银发2003124号）规定，贷后管理是指从贷款发放或其他信贷业务发生后直到本息收回或信用结束的全过程的信贷管理行为的总和，包括账户监管、贷后检查、风险预警、贷款风险分类、档案管理、有问题贷款处理、贷款收回和总结等。正确答案：对37、判断题中国农业银行市场风险限额管理办法（试行）（农银发200965号

13、）适用于农业银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。正确答案：对38、多选商业银行金融创新指引商业银行开展创新活动，应该做到的几个“认识”是（）。A、认识你的业务B、认识你的员工C、认识你的风险D、认识你的客户E、认识你的交易对手正确答案：A,C,D,E39、判断题根据我行“三农”客户授信管理办法（试行）（农银发（2008）342号），采用合法、足值、有效的国有建设用地使用权和房屋抵押方式核定的授信额度，有效期最长不超过3年；采用其它担保方式或信用方式核定的授信额度，有效期为1年。正确答案：对40、填空题根据商业银行资本充足率管理办法规定，商业银行资本充足率不得低

14、于（），核心资本充足率不得低于Oo正确答案：8%；4%41、判断题根据中国农业银行信贷资产减值测试及预计负债操作规程（试行）（农银办发20081193号）规定，减值测试结果二法人单项拨备+法人组合拨备+个人组合拨备+预计负债结果。正确答案：错42、判断题经共同上级行批准，同一辖区内可以有两个或两个以上同级分支机构对同一客户发放信用。正确答案：对43、名词解释行业可接受值正确答案：行业可接受值是农业银行根据国家权威部门发布的企业绩效评价标准值，结合国家产业、行业政策以及农业银行信贷政策确定的行业财务指标，是农业银行测算客户授信额度理论值和核定客户循环额度以及存量续授信报备条件的重要依据。行业可接

15、受值表分为两套，分别适用于大中型企业和小型企业。44、名词解释风险信号正确答案：是指风险因素表现出来的某些违反常态、常规、制度的行为或现象，这些异常行为举措或现应当可以明显观察得到。45、判断题根据银监会固定资产贷款管理暂行办法相关规定，单笔金额超过项目总投资5%或超过500万元人民币的贷款资金支付，应采用借款人自主支付的方式。正确答案：错46、判断题根据我行“三农”信贷业务担保管理办法（试行）（农银发（2008）342号），对于交通运输工具和农机具，以取得成本扣除相应折旧后的价值结合市场价格确定，抵押率最高不超过50机正确答案：错47、判断题金库备用钥匙一起封存保管。正确答案：错48、名词解释风险监测正确答案：风险监测是指运用各类监测手段，持续对各种可量化的关键风险指标以及不可量化的风险因素进行监测，动态捕捉风险变化和发展趋势的过程。49、填空题O是指因市场环境整体变化引起的市场价格波动所带来的风险。正确答案：一般性市场风险/系统性市场风险50、单