中级银行职业资格《风险管理》预测试卷三.docx

中级银行职业资格风险管理预测试卷三单选题1.()是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要的持有的资本数额。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.(江南博哥)账面资本正确答案：B参考解析：经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。单选题2.下列关于商业银行贷款五级分类的描述,错误的是()。A.次级、可疑、损失三类合称为不良贷款B.尽管目前借款人有能力偿还贷款本息,但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款,属于关注类贷款C.对贷款以外的表外资产也应按照五级分类D.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款正确答案：D参考解析：类别内容正常类贷款借款人能履行合同,没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还的贷款关注类贷款尽管借款人目前/堆力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款次级类贷款借款人的还款能力出现明显问题，完全依常其正常经营收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保.也可能会造成一定损失的贷款可时类贷款借款人无法足籁偿还贷款本息,即使执行投保.也肯定要造成较大损失的贷款损失类贷款在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分的贷款单选题3.当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将()；市场利率下降，银行价值将()。A.上升，上升B.下降，下降C.上升，下降D.下降，上升正确答案：D参考解析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。单选题4.股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为()。A. 3%B. 5%C. 8%D. 10%正确答案：C参考解析：股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为8%o单选题5.商业银行的市场约束方涉及监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、外部中介机构以及银行业协会等，其中市场约束的核心是()。A.公众存款人B.监管部门C.外部中介机构D.股东正确答案：B参考解析：油管部门是市场约束的核心,其作用在于:一是制定信息披露标准和指南,提高信息的可靠性和可比性;二是实施惩戒，即建立有效的监督检查制度，确保政策执行和有效信息披露；三是引导其他市场参与者改进做法,强化监督；四是建立风险处置和退出机制,促进市场约束机制最终发挥作用。单选题6.下面关于内部评级法，说法错误的是()。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分正确答案：A参考解析：选项A,采用内部评级初级法的银行只自行估计违约概率，而违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。单选题7.商业银行应该高度重视借款人的第一还款来源，要求借款人以不影响其正常生活的、可变现的财产作为抵押，并且要求借款人购买()。A.保证保险B.信用保险C.财产保险D.责任保险正确答案：C参考解由于个人贷款的抵押权实现困难，商业银行应当高度重视借款人的第一还款来源，要求借款人以不影响其正常生活的、可变现的财产作为抵押，并且要求借款人购买财产保险。单选题8.利率风险的交易账簿产品包括债券、利率及利率衍生工具头寸。下列()属于这些种类。A.商业票据B.可转让存单C.可转换优先股D.承兑汇票正确答案：B参考解析：涉及利率风险的交易账簿产品包括债券(固定利率和浮动利率债券、央行票据、可转让存单、不可转换优先股及按照债券交易规则进行交易的可转换债券)、利率及债券衍生工具头寸。单选题9,国别风险的评估指标不包括()。A.质量指标B.等级指标C.比例指标D.数量指标正确答案：A参考解析：国别风险评估指标包括：数量指标、比例指标、等级指标。单选题10.下列关于市场约束机制的说法不正确的是()。A.通过建立银行业金融机构信息披露要求，提高其经营管理透明度B.使市场参与者能够用及时、可靠的信息对银行业务及内在风险进行评估C.奖励有效管理风险、经营效益良好的银行，惩戒风险管理不善或效率低下的银行D.市场约束机制是发挥内部监督作用正确答案：D参考解析：市场约束机制是通过建立银行业金融机构信息披露要求，提高其经营管理透明度，使市场参与者能够用及时、可靠的信息对银行业务及内在风险进行评估，通过奖励有效管理风险、经营效益良好的银行，惩戒风险管理不善或效率低下的银行等方式，发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险。单选题1L下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿C.风险转移简单的说是不做业务，不承担风险D.风险规避可分为保险规避和非保险规避正确答案：B参考解析：对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其非系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除；风险规避简单的说是不做业务，不承担风险；风险转移可分为保险转移和非保险转移，是可以降低系统风险的；风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前,对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。单选题12.以下()不是商业银行在完善内部控制体系过程中应包括的主要要素。A.内部交流制度B.控制环境C.风险评估D.信息与沟通正确答案：A参考解析：企业应当建立起包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控五个要素的内部控制体系。单选题13.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以()。A.买入期限较短的金融产品B.买入期限较长的金融产品C.卖出期限较短的金融产品D.卖出期限较长的金融产品正确答案：B参考解析：假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品。单选题14.流动性风险成因的()决定了它可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险。A.单一性B.复杂性C.多维性D.客观性正确答案：B参考解析：流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，但同时流动性风险又可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度，使银行蒙受严重损失，甚至最终引发清偿性风险。单选题15.()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险正确答案：C参考解析：国别风险源于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，如经济恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒偿外债、外汇管制及货币贬值等，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行金融机构债务，使银行金融机构在该国家或地区的商业存在遭受损失，到期资金无法收回，进而影响流动性安全。单选题16.通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该()承担未履行客户身份识别义务的责任。A.商业银行B.客户C.商业银行和客户D.中国银行业协会正确答案：A参考解析：通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。单选题17.为确保客观、公正地发表审计意见，外部审计机构有权()。A.实施银行监管B.要求被审计单位按照规定提供预算或者财务收支计划C.披露被审计单位的风险管理状况D.查看被审计单位的年度重大事件正确答案：B参考解析：“部审计机构有权力要求被审计单位按照规定提供预算或者财务收支计划、预算执行情况、决算、财务报告以及其他与财政收支或者财务收支有关的资料，被审计机构不得拒绝、拖延、谎报。单选题18.下列不属于资金业务的是().A.资金拆借B.债券买卖C.外汇买卖D.个人生产经营贷款正确答案：D参考解资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动，包括资金管理、资金存放、资金拆借、债券买卖、外汇买卖、黄金买卖、金融衍生产品交易等业务。个人生产经营贷款属于个人信贷业务。单选题19.久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和()的乘积之差。A.资产负债率B.收益率C.指标利率D.市场利率正确答案：A参考解析：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)X负债加权平均久期0期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率的乘积之差。单选题20.下列不属于由基于损失事件类型对操作风险进行分类的是()。A.实物资产的损坏B.外部欺诈事件C.内部欺诈事件D.资产损失正确答案：D.T提失仲樊*内saw”S您用财产seaw三.法曲蚣乖演导教的员失事件.此类*Ht至少涉丽Sfr一万但不包括豉视及*樗Mn.外酌R诈明？M三SWf.会用、怆均财产.攻击忌业板行值且源姬京西阳0号上旗失事件.所安全”违反IMhm宙全方面的阳*鬼擀议,个人工伤脑何败Ir因岐视及度别得得导基的假矢，n.M户,产SWC业资=因未演有美规定造成*的定义务(ftotmfWiSW5R)Qm55*t筋谢s3失”.加费产渊环因自然灾3f54(JC恐"击)导数实物«产丢失JC三*W3S*n.值息解及索婉囚fll三!K技浜皖生产症行、安全但以及由于软杵产品.一、WM三方密斯,遭"蜿无区正常分建或浜鸵原度舁”号fi*rw.*交1新痂程因交层处理或旅程量理朔.以及与剂B对手方.外届供应宸及S发生蜘蛤号致的携矢单选题2L在建立风险评估体系时，一般坚持的基本原则不包括下列哪一项OoA.符合监管要求B.保证一定的收益性C.符合银行实际D.保证一定的前瞻性正确答案：B参考解析：在建立风险评估体系时，一般要坚持三个基本原则：符合监管要求、符合银行实际、保证一定的前瞻性。单选题22.()是用来判断企业归还短期债务的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆利率D.流动比率正确答案：D参考解析