南方全天候策略混合型基金中基金FOF2021年中期报告.docx
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2021年中期报告2021年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2021年8月31日§1重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告己经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2021年1月I日起至6月30日止。1.2 目录§1重要提示及目录错误!未定义书签。1.1 重要提示错误!未定义书签。1.2 目录错误!未定义书签。§2基金简介错误!未定义书签。2.1 基金基本情况错误!未定义书签。2.2 基金产品说明错误!未定义书签。23基金管理人和基金托管人错误!未定义书签。2.4 信息披露方式错误!未定义书签。2.5 其他相关资料错误!未定义书签。§3主要财务指标和基金净值表现错误!未定义书签。3.1 主要会计数据和财务指标错误!未定义书签。3.2 基金净值表现错误!未定义书签。§4管理人报告错误!未定义书签。4.1 基金管理人及基金经理情况错误!未定义书签。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明错误!未定义书签。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明错误!未定义书签。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明错误!未定义书签。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望错误!未定义书签。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明错误!未定义书签。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明错误!未定义书签。4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明错误!未定义书签。§5托管人报告错误!未定义书签。5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明错误!未定义书签。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明错误!未定义书签。5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见错误!未定义书签。§6中期财务会计报告（未经审计）错误!未定义书签。6.1 资产负债表错误!未定义书签。6.2 利润表错误!未定义书签。6.3 所有者权益（基金净值）变动表错误!未定义书签。6.4 报表附注错误!未定义书签。§7投资组合报告错误!未定义书签。7.1 期末基金资产组合情况错误!未定义书签。7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合错误!未定义书签。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误!未定义书签。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动错误!未定义书签。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合错误!未定义书签。7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细错误!未定义书签。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细错误!未定义书签。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细错误！未定义书签。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细错误!未定义书签。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明错误!未定义书签。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明错误!未定义书签。7.12 本报告期投资基金情况错误!未定义书签。7.13 投资组合报告附注错误!未定义书签。§8基金份额持有人信息错误!未定义书签。8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构错误!未定义书签。8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况错误!未定义书签。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况错误!未定义书签。§9开放式基金份额变动错误!未定义书签。§10重大事件揭示错误!未定义书签。10.1 基金份额持有人大会决议错误!未定义书签。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动错误!未定义书签。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼错误!未定义书签。10.4 基金投资策略的改变错误!未定义书签。10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件错误!未定义书签。10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况错误!未定义书签。10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况错误!未定义书签。10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况错误!未定义书签。10.9 其他重大事件错误!未定义书签。§11影响投资者决策的其他重要信息错误!未定义书签。11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况错误!未定义书签。11.2 影响投资者决策的其他重要信息错误!未定义书签。§12备查文件目录错误!未定义书签。12.1 备查文件目录错误!未定义书签。12.2 存放地点错误!未定义书签。12.3 查阅方式错误!未定义书签。§ 2 基金简介1. 1基金基本情况基金名称南方全天候策略混合型基金中基金(FoF)基金简称南方全天候策略混合(FoF)基金主代码005215交易代码005215基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年10月19日基金管理人南方基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,435,407,961.30份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称南方全天候策略混合(FOF)A南方全天候策略混合(FoF)C下属分级基金的交易代码005215005216报告期末下属分级基金的份额总额1,255,961,463.01份179,446,498.29份本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合1F,可简称为“南方全天候策略2. 2基金产品说明投资目标本基金是基金中基金，通过大类资产配置，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置基金、股票、债券等投资工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金，力争实现基金资产的稳定回报。业绩比较基准沪深300指数收益率X15%+上证国债指数收益率X85%风险收益特征本基金为基金中基金，“全天候”表明通过投资多种类别的资产，均衡配置风险，从而减少组合受某类资产波动的影响，实现风险的分散。本基金相对股票基金和一般的混合基金其预期风险较小，但高于债券基金和货币市场基金。3. 3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称南方基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名常克川郭明联系电话电子邮箱客户服务电话400-889-889995588传真注册地址深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼北京市西城区复兴门内大街55号办公地址深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼北京市西城区复兴门内大街55号邮政编码518017100140法定代表人杨小松（代为履行法定代表人职责）陈四清因南方基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长缺位，根据相关法律法规和公司章程，公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务（包括代为履行公司法定代表人职责以及法定、公司章程和制度规定的公司董事长其他各项职责）。该决定自2021年2月19日起生效。4. 4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金中期报告正文的管理人互联网网址基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址、基金上市交易的证券交易所（如有）5. 5其他相关资料项目名称办公地址注册登记机构南方基金管理股份有限公司深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大展32-42楼§3主要财务指标和基金净值表现1.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元1、南方全天候策略混合（FOF）A3.1.1期间数据和指标报告期（2021年1月1日-2021年6月30日）本期已实现收益72,185,508.31本期利润60,102,615.22加权平均基金份额本期利润0.0634本期加权平均净值利润率4.64%本期基金份额净值增长率4.84%3.1.2期末数据和指标报告期末（2021年6月300）期末可供分配利润341,251,332.99期末可供分配基金份额利润0.2717期末基金资产净值1,750,933,461.80期末基金份额净值1.39413.1.3累计期末指标报告期末（2021年6月30日）基金份额累计净值增长率39.41%2、南方全天候策略混合（FoF）C3.1.1期间数据和指标报告期（2021年1月1日-2021年6月30日）本期已实现收益22,389,722.05本期利润18,687,123.21加权平均基金份额本期利润0.0878本期加权平均净值利润率6.58%本期基金份额净值增长率4.52%3.1.2期末数据和指标报告期末（2021年6月30日）期末可供分配利润43,588,886.26期末可供分配基金份额利润0.2429期末基金资产净值244,657,174.25期末基金份额净值1.36343.1.3累计期末指标报告期末（2021年6月300）基金份额累计净值增长率36.34%注：1、基金业绩指标不包括持有人认（ER）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。4、本基金T日的基金份额净值在所投资基金披露净值或万份收益的当日（法定节假日顺延至第一个交易日）计算，并于T+2日公告。3. 2基金净值表现3.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较南方全天候策略混合(FoF)A阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去一个月0.69%0.29%-0.19%0.14%0.88%0.15%过去三个月3.12%
