上海期货交易所各品种申报费收费标准和计费说明.docx

附件各品种申报费收费标准和计费说明一、各品种申报费收费标准报单成交比OTR信息量OTR2OTR>2I笔信息量4(XX)笔004001笔0信息量0800()笔A组1.5元/笔B组0.5元/笔C组0.1元,1笔A组3元/笔B组1元笔C组0.2元/笔8(X)1笔信息量4(X)00笔A组7.5元/笔B组2.5元/笔C组0.5元，笔A组15元席B组5元/笔C组1元/笔40001笔S信息量A组25元/笔B组5元/笔C组2元/笔A组50元/笔B组10元/笔C组5元/笔注：A组包括白银、不锈钢、黄金、螺纹钢、铝、镣、铅、热轧卷板、燃料油、石油沥青、铜、天然橡胶、锌、锡和纸浆，共15个期货品种。B组包括白银期权、丁二烯橡胶期权、黄金期权、螺纹钢期权、铝期权、银期权、铅期权、铜期权、天然橡胶期权、锌期权、锡期权和氧化铝期权，共12个期权品种。C组包括丁二烯橡胶、线材和氧化铝，共3个期货品种。二、申报费计费说明（一）话用对象交易所按照收费公式，对当日在期货合约或期权合约月份上报单、撤单或询价（仅针对期权）等交易指令笔数超过一定标准的客户收取申报费。非期货公司会员参照客户执行。交易所批准的做市商在做市品种上免收申报费。（二）收费公式交易所根据客户在期货合约或期权合约月份上的报单成交比（OrdertoTradeRatio,OTR）所在区间以及信息量分梯度计算申报费，按日收取。对于同一客户在不同会员处的交易编码，对其全部交易编码的信息量和有成交的报单笔数合并计算后按收费公式计收申报费，并根据该客户在不同会员处的信息量比例，确定其在相关会员处应付的申报费。具有实际控制关系的相关客户视为一个客户计收申报费。1 .期货品种客户在某一期货合约上的申报费可客户在某一期货合约上各档位信息量X相应费率）。信息量=报单、撤单、询价等交易指令笔数之和。报单成交比（OTR）=（信息显，有成交的报单笔数）-1。有成交的报单笔数为0时，OTR=（信息量1）-Io2 .期权品种客户在某一期权合约月份上的申报费=（客户在某一期权合约月份上各档位信息量X相应费率）。信息量=报单、撤单、询价等交易指令笔数之和。客户在某一期权合约月份上的信息量为该合约月份的全部期权合约的信息量之和。客户在某一期权合约月份上的有成交的报单笔数为该合约月份的全部期权合约的有成交的报单笔数之和。客户在某一期权合约月份上的报单成交比（OTR）=（某一期权合约月份上的信息量/某一期权合约月份上的有成交的报单笔数）I。某一期权合约月份上的有成交的报单笔数为0时，OTR=（某一期权合约月份上的信息量.1）-I0（三）信息计算1 .主要原则一是范围原则：统计有效进入交易系统的交易类指令。例如:被交易系统驳回的未有效进入交易系统的指令不纳入统计。查询系统状态等非交易类指令不纳入统计。客户集合竞价的报撤单已有效进入交易系统，纳入统计。二是时间原则：统计交易时段（含集合竞价时段）的信息量,不同品种（或指令）非交易时段的信息量不纳入统计。例如：客户当日收盘时仍未撤单的指令，不纳入撤单笔数统计。在TAS指令交易时段结束后，客户未撤单的TAS指令不纳入撤单笔数统计。强制减仓是非交易时段业务，不纳入统计。三是豁免原则：行权申请、期权自对冲申请、期转现等不纳入统计。2.计算说明FAK/FOK指令（立即成交剩余指令自动撤销指令/立即全部成交否则自动撤销指令）：如全部成交的，计1笔报单笔数；如未成交或未全部成交而产生撤单的，计I笔报单笔数和I笔撤单笔数。有成交的报单笔数：如某笔报单部分或全部成交的，则该笔报单计为1笔有成交的报单,1笔报单如分多次成交的，不重复统计。如某笔报单完全没有成交的，则该笔报单计为O笔有成交的报单。强行平仓：计入信息量。强制减仓：不计入信息量。询价指令：计入信息量（仅针对期权卜TAS指令：如相关合约有TAS指令的，TAS指令的信息量和标的合约信息量合并计算。（四）收取方式当日结算时，从相关会员的结算准备金中扣划申报费。如遇特殊情况无法在当日结算时扣划申报费的，交易所可在下一交易日结算时扣划，具体情况另行通知。