《计量经济学.docx

2010-2011学年第2学期期末试卷（八）课程名称：计量经济学课程类别:必修、限选口、任选口专业名称：统计学，金融学班级名称:统计,金融2009各班学时：48出卷日期：2010.7.1人数:133卬刷份数：145教考别离：是否口一.单题共1.题号二三四五六七A九总分分数评卷人(每25经项选择题1分,分）济计址根本步研究的骤是（.确定科学的理论依据、B.模型设定、估计参数、C.搜集数据、模型设定、D.模型设定、模型修定、模型设定、模型检验、估计参数、结构分析、模型修定、模型应用模型应用预测检险模型应用2.以y表示实际观测值，£表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（a.<yf-y,)=°c.(y,->1,)最小B.O'j-,V1)2=0D.Z(M一女尸最小3.对于简单线性相关系数r,以下结论错误的选项是（.IrI越接近0,X与Y之间线性相关程度低B.IrI越接近1,X与丫之间线性相关程度而Cr-O,则说明X与y互相独立D.-1.r1.4.样本回归直线v=6+6x,定通过点（A.(x,nB.cX,Y)D.(X,Y)5 .在给定的显著性水平之下，若DW统计地的下和上临界值分别为d1.和<1.u,则当d1.<DW<du时，可认为随机误差项（）A存在阶正自相关C.不存在序列相关B.存在阶负相关II存在序列相关与否不能断定6 .在模型Z=4+&X»+'八+%的回归分析结果报告中,F=263489.23.产的P值=0.000000,则说明（八.解择变量"和X"对'的联合影响是显著的B.解释变量X”对Z的影响是显著的c.解择变量X。对匕的影响是显著的D.解择变量X*和XM对Z的影响是均不显著7 .三元标准线性回归模型估计的残差平方和为Ze=800,样本容量为46,则随机误差项U的方差估计量3?为(A.33.33B.40C.38.09I).208 .多元线性回归模型的参数最小二乘法估计式是()A.?=(XX,XYB.XtXy'xYc.。=(XXTXYO.=(xx,),x,y9 .某商品的需求模型为y=B°+B舟+u,其中y是商品的需求量，x是商品的价格，为了考虑其他因素对y的影响,假设模型中引入另外个解释变量X.J1x：=2z+4,则会产生的问题是()A.异方差B.序列相关C.多重共线性D.随机解择变量问甥10 .设截距和斜率同时变动模型为Y尸0+:D÷BIX,+BKDX,)+u“若此式为截距变动的模型，则以F哪个选项符合要求()A.,0,50B.,0,：=0C.1=0,BFOD.a1=0,B3011 .设某商品需求模型为丫产6o+BiMW,其中Y是商品的需求量，X是商品价格，为了号虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为(.).异方差性B.序列相关C.不完全的多重共线性D.完全的多重共线性12 .对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为()ESS(n-k)ESS(k-)vRSS(k-)B'RSS(n-k)Iek1.k1.ESSc-(-R2)(k-1.)D'RSSAn-k)13 .荷化式参数反映前定变量的变化对内生变量产生的().直接影响B.间接影响C.个别影响D.总影响14 .如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用(.).G1.SB.W1.SC.I1.SD.O1.S15 .对丁库伊克模型，自适应预期模型，局部调整模型以下说法正确的选项是(.)A.三个模型对应的最终形式的随机扰动项存在异方差B.三个模型对应的最终形式的随机扰动项存在自相关C.三个模型在结构上最终都可以表示成阶分布滞后模型1）.三个模型在结构上最终都可以表示成一阶自回归模型16 .White检验法可用于检验（）.异方差性C.序列相关17 .以下选项中，正确表达序列相关的是（.Cov（ui,u1）0ijC.Cov（X,X,）0ij18.以下方程正确的选项是（）立=+履+，c=d÷x,B.多重共线性【).设定误差)B.Cov(ui,u,)=OijD.Cov(X,u1)=OijBy=+,+w,D.ya+u19 .关于联立方程组模型，以下说法中错误的选项是（）.结构式模型中解择变量可以是内生变量，也可以是前定变量B.简化式模型中解林变量可以是内生变时C.简化式模型中解样变量是前定变量D.结构式模型中解择变量可以是内生变量20 .对于模型A.恰好识别C.不可识别Q=a0÷aPaYu.C=Bo+BR+*其中第二个方程（B.过度识别D,不确定21 .对于回归模型=%+X,+H+”,检验随机误差项是否存在自相关的统计量为（A.AW=1-条RB,"=笃%E22 .在检验多萤共线性问题的同时又可以对其进行处理的方法是（）A.直观判断法B.方差膨胀因子法C.逐步回归法D.主成分回归法23 .设）=4+A,+%Vhrm,）=<=<f（x,）,则对原模型变换的形式为（.）a_X_A_,ftx1.i标T标7e标7折bA=-+444/-(X1)*(x)f-(1.)尸(修)CYifg=PJ(X)+ixtfx,)+UJ(X)3I%/U)/U)24.RCII检验所使用的统计量为（B.(n-p)RzA. nR'C.PRD.n-pR'25.有关方差犷大因子以下说法不准确的是（）.方差扩大因子的计算公式为0写=1三。B. W,最大值为1.越小说明变拯之间的多重共线性越严亚。C. WF；10.表明多元线性回归模型中存在严重的多重共线性。【）.W1最小值为1.越大说明变盘之间的多重共线性越严重.二.多项选择题（每题2分，多项选舞错选不得分，选得1分，共20分）1 .在一个计量模量用于预测前必须经过的检验有（）A经济准则检验B.统计准则检验C.计量经济学准则检验D.模型预测检验E.实践性准则检验2 .在古典假定都得到满足的条件下，普通最小二乘得到的线性回归模型参数估”出具有（.无偏性B,线性性C.最小方差性D.确定性E.有偏性3 .能够检验多重共线性的方法有（）.简单相关系数法B.DW检验法C.直观判断法D.岭回归法E.方差扩大因子法4 .对分布滞后模型直接采用O1.S法估计参数时，会遇到的困难有（）A.无法估计无限分布滞后模型B.无法预先确定最大滞后长度C.滞后期长而样本小时缺乏足够的自由度D.解择变量与随机扰动项都相关E.解释变量间存在多重共线性问题5 .如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（）.参数估计值有偏B.参数估计值的方差不能正确确定C,变量的显著性检验失效D,预测精度降低E.参数估计值仍是无偏的6 .应用图示法检验模型中的异方差，可以看图（）A.Y-X散点图B.e,趋势图C.-%散点图D.X趋势图E.一/T敢点图7关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有（）A.满足阶条件的方程则可识别B.如果一个方程包含了模型中的全部变愤，则这个方程恰好识别C.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别I）.如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别E.联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别8.判定系数的公式为（）RSSESSRSSa.115n.ssc.1.ssESSE.RSSESSD.ESS+RSS9.用回归模型进行预测，以下说法正确的选项是（）A.匕可以作为平均值EaIX,肥点估计，并且是无偏估计。B.E可以作为个别值Z的点估计，并且是无偏估计。C.个别值工与平均械（HX,而J置信区间相同。D.个别值匕与平均值E（HX,即J置信区间大小只跟抽样误差有关。E.自变量X的预测值X,离其越近，预测区间越精确。10.能够修正序列自相关的方法有（）A.加权最小二乘法B.CoChrane-OrCUtt法C.广义最小二乘法D.一阶差分法E.广义差分法三,倚答题（共20分）1 .简述逐步回归法的根本原理。（3分）2 .简述DW的检验前提条件及其局限性。（5分）3 .如果有一组观察值，在散点图上，呈现出分段回归的情况，并且是两个折点，清写出分段I可归的模型,并说明为什么这样写。（5分）4 .简述选择工具变量应该满足的条件。（3分）5 .简述2S1.S估计的具体步骤。"分）四.计算题（共35分）（1）1978-1997年我国财政收入（Y,亿元）与国内生产总值（X,元）的样本数据、一元线性回归结果如卜所示：（15分）Variab1.eCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C857.837567.12578()0.0000X()0.00217246.049100.0000MeandependentRsquared0.991583vrS.D.dependent3081.158AdjustedR-squared()varAkaikeinfo2212.591S.E.ofregression208.5553criterionSChUarZ13.61293Sumsquaredresid782915.7criterion13.712501.ogIike1.ihuod-134.1293F-StatiSticProb(F-StatiSti2120.520DurbinUatsonstat0.864032c)0.000000ObsXY19783624.1001132260197940382001146380198045178001159.93019814860.3001175790196253018001212.330198359574001366950198472,7001642.85019589891002004820196610201402122010198711954.502199350198814992302357240198916917802664900199018598.402937.10019912166250314948019922651903483370199334560.504348950199446670005218.100199557494906242200199666850.507407990199