李子奈-计量经济学分章习题与答案.docx

第一章导论一、名词解狎Ix截面数据2、时间序列数据3、虚变乐数据4、内生变量与外生变优二、单项选押题I、同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为（>A、横板面数据C,时间序列数据B、虚变负数见D、平行数据2、样本数据的质量问超，可以概括为完整性、准确性、可比性和<）A、时效性C、广泛性B.一致性D、系统性、有人栗用全国大中型块炭企业的敲面数据，估计生产函数模型.然后用该模型按测未来煤发行业的产出量，这是违反了数据的哪一条原则.（A、一致性C、可比性B,准确性D,完整性4、判断模型参数估计量的符号、大小、相比之间关系的合理性属什么检龄？A、势济意义抬骗C、计量经济学检验B、统计检验D、模型的预测检验5、对下列模型进行羟济意义检眼，哪一个模型通常被认为没有实际价值？<）A、C（消费）=500+0.8/,（收入）B.QA（商品需求=10+0.8/,（）+0.9/?价格）C、。”（商品供给）=20+0.75/?（价格）D、Yt（产出砥）=0.65Ky资本G4（劳动）6、设M为货币褥求址，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为Af=凡+4丫+6/+，A和A分别为四、区的估计值，根据羟济理论有（）A.自应为正值,A应为负值c丸应为负值，A应为负值B,6应为正值,A应为正值D.%应为货值,A应为正值三、填空题1、在经济变盘之间的关系中,因果关系、相可影响关系的重系,是计贵经济分析的重点.»wnl格式-可0H1.绰创下被支持2、从观察单位和时点的角度看，经济数据Ur分为时间序列数期、豉面数据_、面板数据。3、根据包含的方程的数Wt以及是否反映经济变3与时间变址的关系，羟济模型可分为收间如上他型、一方程模型、联立方程模型.四、筒答题1、计Ift经济学与经济理论、统计学、数学的岷系是什么？2、模型的检脸包括哪几个方面？具体含义是什么？五、计算分析题I、下列假想模型是否周于揭示因果关系的计奴经济学模型？为什么？< 1）s,=112.（>）.12.其中S为第t年农村居民储蓄增加额（单位：亿元）.K为第t年城镇居民可支配收入总额（胞位：亿元）.< 2>S11=4432.0+0.30/?,其中S小为第”年底农村居民储蓄余额（单位：亿元），凡为笫I年农村居民纯收入总额（单位：亿元八2、指出下列假想模型中的错误，弁说明理由：RS1=83.0-O.24,+I.12½其中,RS,为第I年社会消窕品等华总领<单位:亿元），RI1为第I年居民收入总额（单位：亿元）（指城钺居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），/匕为笫I年全社会固定资产投资总额（单位:亿元.3、下列设定的计量经济模型是否合理？为什么？< >GDP=乐+£&GDRf其中,GDP,<i=1.2,3）是第一产业、第二产业、第三产业刷加值，为l机干扰项.（23财政收入=f（财政支HD+.为的机干扰项.第二章一元线性回归模型一、名词解秆I、总体回归的数2、最大似然估计法(M1.)3、普通最小:乘估计法(O1.S)4、残差平方和S、拟合优度检脸二、单项选舞题K设O1.S法得到的样本回归宜线为匕=4+&%+“，以下说法正确的是<A、el0B、ZeXHoC.YD.ZqX=O2、回归分析中定义的A,解林变价和被解择变M都是随机变量B、解择变/为非随机变*,被解驿变盘为随机受量C、裤择变H和被解择变灿都为非的机变信D、解择变量为随机变Jft.核解择变址为非随机变量3、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是<A、11B、n-lC、n-kD、I4、对于模型匕=月>+gX,+m,其O1.S的估计量后的特性在以下哪种情况卜不会受到徵响A、观测值数口n增加B、X,各观测值差题增加C、X,各观测值基本相等D,E()=25、某人通过一容量为19的样本估计消费函数(用模型C=+QZ+”,表示).并获得下列结果：G=15+0.811；,R2=0.98.ruccj(17)=2.1IO,则下面(3.1)(1.87)哪个结论是对的？<A、丫作5%显著性水丫卜不显若B、夕的估计量的标准基为OO72C、夕的95%置佶区间不包括0D、以上都不对6、在一元线性回打模型中，样本回归方程可表示为：(A、K=BX卢内B,Y,=E(YX,)+pCYl=a+lX,D'E(YiX)=EjOR7、最小:乘准则是指按使(>达到班小值的原则确定样本回归方程(a'lJb、I三IC、maxkJ<-l8、设丫衣示实际观测ffl,Y表示O1.S回归估计值，则下列哪项成立D,y=y9、最大或然准则是按从模型中得到既得的n组样本观测值的()最大的准则确定样本回归方程.()A、国差平方和Bx均值C、概率D、方差10、一元规性网归模型Z=A+A,X,+M的最小二乘回归结果显示，残差平方和RSS=4。.32,样本容fitn=25,则网归模型的标准基。为(>A.1.270B,1.324C.!.613D.1.753Hx参数a的估计量力,具备有效性是指()A、Var3)=0B、在川的所有线性无偏估计中Vhr(夕)最小C、Bi,=。D、在以的所有战性无偏估计中(力-6)呆小12.反映由模型中解糅变量所解择的那部分感整大小的是()A、总离差平方和B,1可归平方和C、残差平方和D、可决系数13、总国差平方和TSS、残差平方和RS3与回归平方和ESS三者的关系是()A.TSS>RSS+ESSB.TSS=RSS+ESSC,TSS<RSS+ESSD.TSS2=RSS2+ESS214、对于回归模型Y=/,+/X,+必,»=1,2,n检验，。：q=0时,所用的统计出Az区服从()SaA、n-2)B、/(11-)C、ZZ1.I)D、l(n-2)15,某一特定的X水平上，总体丫分布的离散程度越大，即<越大，则(A、预溯区间越宽,精度越低B、预测区间越宽,预测误差越小C、预测区间越窄，精度越高D、预测区间越窄，预测误差超大三、多项选择题1、一元战性回归模型Y=凤+gX,+M的基本假定包括()A、K(M)=OB、Var(M)='C、COV(M也)=()(7)D、mN(0.1)E、X为非随机变岚，且0n<X,.,M)=02.以丫表示实际观测值.P我示回归估计(ftC表示残差则Wl3出线满足A、通过样本均值点(元Y)B.V(-)2=OUUz格式-可加林-博谢F鼓史林C、CoXt,el)=QD'ZZ=ZgE、P=F3、以带”八”表示估计价，表示随机干扰顶，如果丫与X为线性关系，则下列哪些是正确的A、Yi=0i×iB、K=&+川X,+从C、=+WD'Y=血+£%+E、=+M.4、假设战性回归模型满足全部舰本假设，则其嫌小：乘回归得到的参数估计最具备(B、一致性D,无偏性A、可鬼性G线性E.有效性5、下列相关系数算式中,正确的是XY-XYA>Cov(X.Y)巴巴EX/-疯了,Ex-钎田(Xt-X)(Yl-Y)D、“。VDZd坐-A)'匝(X-又物化-口二、判断题1、满足基本假设条件下.陆机误差项从服从正态分布但破解择变Ifty不一定服从正态分布。(2、总体回归函数给出了对应于每一个自变修的因变最的俯。<3、线性回归模型意味芍变值是践性的。(4、解煤变量是作为原因的变埴，被解糅变量是作为结果的变麻，(5、随机变量的条件均值与非条件均值是一回事.(6、线性回修模型匕=凡+X；+M的O均值较设可以表示为£=().(7.如果观测值X,近似相等，也不会影响I可归系数的估计S1.(8、样本可决系数岛的回归方程一定比样本可决系数低的l三l归方程更能说明解择变显对被解择变量的解释能力(9、模型结构参数的普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性、有效性，随机干扰项方差的普通报小二乘估计量也是无体的。(10、回归系数的显若性检骁是用来检验解择变畸对被解择变量有无显不解和能力的检验，四、筒答题1.为什么计盘经济学模型的理论方程中必须包含随机r扰项？2、总体回归函数和样本回日函数之间有哪些区别与联系?3.为什么用可决系数正评价拟合优度,而不是用残差平方和作为评价标准？4、根据最小或原理，所估计的模型己经使得拟合误差达到最小，为什么还娈讨论模型的拟合优度向SS?五、计算分析题I、令公杰表示一名妇女生方孩子的数目，表示该妇女接受过教育的年数“生育率对受教育年数的简单回模型为kids=B.+f/educ+<>l机扰动项包含什么样的因素？它们可能与受数育水平相关吗？（2）上述简的回归分析能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响吗？请解林.2、已知回归模型E=+0N+4,式中E为某类公司一名新员工的起始薪金（元）,N为所受教育水平（年）。协机扰动顶的分布未知，其他所有假设都海足。< 1）从直观及经济痢度解糅”和.< 2）O1.S估计htd和力满足级性性、无偏性及有效性吗？简单陈述理由.< 3）对参数的假设检验还能进行叫？简单眼述理由.< 4）如果被解择变求新员工起始薪金的计量单位由元改为100元，估计的截柜项、斜率项有无变化？< 5）若解称变埴所受教行水平的度愤单位由年改为月，估计的截距项与斜率项有无变化？3、线设模型为匕=+pX,+”,.给定"个观察值（X.K）.（XX）.（X”.匕）.按如下步骤建立/?的一个估计城：在散点图上把第I个点和第2个点连接起来并计算该出线的斜率：同理维续,最终将第1个点和最后一个点连接起来并计算该条段的斜率：最后对这些斜率取平均值，林之为力,即力的估计值。< 1）宙出鼓点图,推出方的代数衣达式。< 2）计算方的期里依并对所徽假设进行陈述.这个估计值是有偏还是无偿的？好择理由.< 3）判定该估计值与我们以前用O1.S方法所获得的估计值相比的优劣.并做具体解择.4、对于人均存款与人均收入之间的关系式S,=+倒+M使用美国年的年僮数据得如下估计模型,括号内为标准差：S,=384.105+0.067Y,(151.105)(0.011)R2=0.538=199.023< 1)的经济解作是什么？< 2)“和£的符号是什么？为什么？实际的符号与你的互觉一致吗？如果有冲突的话，你可以给出可能的原因吗?< 3>对于拟合优度你有什么看法吗？4检脸是否年一个回归系数都与零显著不同(在1%水平下)。同时对零假设和备择假设、检脸统计值、其分布和白由度以及拒绝等假设的标准进行陈述，你的结论是什么？5、现代投资分析的特征线涉及如下回归方程：4=&,+四*+：其中：表示股票或债券的收益率：二表示有价证券的收益率(用市场指数衣示，如标准普尔500指数)；，表示时间。在投资分析中，川被称为债券的安全系数力，是用来度求市场的风险程度的，即市场的发展对公司的财产有何影响。依据I9561976年间240个月的数据，Fogler和GanPalhy得到IBM股票的回归方程(