(中级)风险管理测试卷(共四卷)含答案.docx

年1月I日开始施行。5、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（）oA、盈利能力和流动性管理水平B、盈利能力和风险管理水平C、资本金规模和流动性管理水平D、资本充足率水平和风险管理水平【答案】D【解析】在商业银行的经营管理过程中，决定其风险承担能力的两个重要因素是：资本;充足率水平，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本:充足率低的商业银行具有更强的竞争力；商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商:业银行的风险管理水平。6、基本指标法计量方法中，银行的收入越高，操作风险资本要求（）。A、越小B、越大C、不确定D、不变【答案】B【解析】基本指标法计量方法简单，资本与收入呈线性关系，银行的收入越高，操作风险;资本要求越大，资本对风险缺乏敏感性，对改进风险管理作用不大。7、反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易与可疑交易报告制度D、涉嫌洗钱的可疑交易报告制度答案C【解析】商业银行反洗钱内控制度体系主要包括：客户身份识别制度；大额交易与可疑交易;报告制度；客户身份资料和交易记录保存制度；客户洗钱风险等级划分制度；反洗钱宣传培:训制度；反洗钱保密制度；反洗钱协助调查制度；反洗钱稽核审计制度；反洗钱岗位职责制；度；反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的1是大额交易与可疑交易报告制度。8、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（）A、资产收益率=税后净收入/资本金总额B、资产收益率=税后净利润/资本金总额C、资产收益率=税后净利润/平均资本金总额D、资产收益率=税后净收入/资产总额【答案】D【解析】根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率（RelUrnonAssets,ROA）是反映商业银行资产质量、收入水平、成本管理水平、负债管理水平以及综合管理水平的综合指标。其计算公式是：资产收益率（ROA）=税后净收入/资产总额。（中级）风险管理测试卷（一）（总分100分.考试时长90分钟）一、单项选择题（每小题2分，共100分）1、直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是（）oA、不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B、建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统C、采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险D、采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险【答案】B【解析】建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统，对于提高商业银行风险管理效率和质量具有非常重要的作用，也直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。2、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。A、一年或三年B、三年或五年C、两年或三年D、三年或四年【答案】B【解析】为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划。由于银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。3、某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于O类别。A、外部事件B、内部流程C、人员因素D、系统缺陷【答案】B【解析】内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等。4、商业银行资本管理办法（试行）是何时正式施行的？（）A、2018年12月31日B、2013年1月1日C、2012年7月1日D、2012年6月7日【答案】B【解析】2012年6月8日，中国银监会正式发布商业银行资本管理办法（试行），自201313、商业银行应当在资本充足性评估程序中评估（）,即进行资本评估。A、资本充足水平B、资产充足水平C、盈利水平D、风险管理水平【答案】A【解析】根据风险评估结果，商业银行应当在资本充足性评估程序中评估资本充足水平，：即进行资本评估。商业银行应基于风险评估过程中确定的当前风险轮廓、未来业务规划和；发展战略确定资本需求。14、商业银行有必要对（）做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对I措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。A、危机管理的政策和流程B、声誉管理措施C、声誉管理计划D、风险承受能力【答案】A【解析】商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案J制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。15、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A、能够满足内部需求以及监管问询的要求B、要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C、银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D、银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的！需要【答案】C【解析】对于商业银行数据的灵活性，巴塞尔委员会要求：银行生成的汇总风险数据应该；有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力/危机情境下的需要、内部需求以及监管：问询的要求。加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织;架构变化和新业务。除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能力，；例如散口的国别、行业分布，同时强调了“指定日期”，也就变相要求了数据的灵活性C项属于数据完整性的要求。16、在国别风险的主要类型中，（）是最主要的类型之一。A、主权风险B、政治风险C、传染风险D、转移风险【答案】D【解析】国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。其中，转移风险是国别风险的最主要类型之一。17、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通9、新产品（业务）风险管理方法不包括（）。A、风险识别B、风险评级C、制定风险防控措施D、新产品风险管理评价【答案】A【解析】新产品（业务）风险管理方法包括：1.风险评级；2.制定风险防控措施；3.新产品风险管理评价。10、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）oA、负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性B、负责制定市场风险管理制度、流程、偏好C、负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险D、负责确定本行可以承受的市场风险水平【答案】B【解析】B项，高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。11、压力情景应充分体现银行（）的特征。A、经营和收益B、经营和风险C、风险和收益D、经营和管理【答案】B【解析】压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。无论采用哪种方法设置，压力情景应充分体现银行经营和风险的特征。12、表31是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。表31已知期初正常类贷款余额500亿，关注类贷款余额40亿，次级类贷款余额20亿，可疑类贷款余额10亿，损失类贷款余额0,则该商业银行当期期末的不良贷款余额是O亿。A、75B、84.5C、35D、81.3【答案】C【解析】贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。该商业银行期末的损失类贷款数量=500X0+40X0+20X5%+10X20%=3（亿）。期末的可疑类贷款数量:500X0+40X5%+20X10%+10X70%=ll（亿）。期末的次级类贷款数量=500×0+40×10%+20×80%+10×10%=21（亿）。则该商业银行当期期末的不良贷款余额=3+11+21=35（亿）。B、银行C、交易D、封闭【答案】B【解析】商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账户和交易账户两大类。交易账户；包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。与交易账;户相对应，银行的其他业务归入银行账户，对于国内商业银行而言最典型的是存贷款业务，22、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、；利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。As增加收益B、提高经济资本配置效率C、降低客户违约风险D、实现资产多元化配置【答案】C【解析】ABD三项属于贷款转让的主要目的。23、根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行可采用O来计量市场;风险资本。A、高级计量法B、内部评级法C、内部模型法D、基本指标法【答案】C【解析】风险加权资产计算方法上，商业银行可以采用权重法或内部评级法计量信用风险；加权资产；商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求；商业银行可采！用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。24、战略风险管理的基本假设不包括（）。A、如果采取适当的措施，风险可以完全避免B、预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C、准确预测未来风险事件的可能性是存在的D、如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】A【解析】商业银行致力于战略风险管理的前提，是理解并接受战略风险管理的基本假设：；准确预测未来风险事件的可能性是存在的；预防工作有助于避免或减少风险事件和未；来损失；如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。25、若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（）。A、表外项目已承诺未提取金额B、表外项目已提取金额C、表外项目名义金额X信用转换系数D、表外项目名义金额/信用转换系数【答案】C过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A、历史模拟法B、方差一协方差法C、压力测试法D、蒙特卡罗模拟法【答案】B【解析】方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。18、（）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。A、流动性比率/指标法B、现金流分析法C、缺口分析法D、久期分析法【答案】C【解析】缺口分析法用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。具体而言，就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段。在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价“缺口”。以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。19、对%定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）oA、止损限额B、特殊限额C、风险限额D、头寸限额【答案】D【解析】头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。总头寸限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制；净头寸