银行风险经理考试：中国农业银行风险经理考试考试题.docx

银行风险经理考试：中国农业银行风险经理考试考试题1、判断题根据我行农户小额贷款管理办法（试行）（农银发（2009）190号），对自然人保证人，在重点审查其担保能力基础上，可不进行信用等级测评。正确答案：对（江南博哥）2、填空嬴根据银监会市场风险资本计量内部模型法指引，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。正确答案：一般风险价值项；压力风险价值项3、判断题根据中国农业银行信贷资产风险分类管理办法试行）（农银发2009208号）规定，客户部门主要负责按要求采集风险信息，提出分类初步意见，进行分类发起，并根据分类结果采取相应的管理措施。正确答案：对4、判断题考虑信用、市场、操作三大风险相关性后的经济资本占用结果，比三大风险经济资本占用结果简单相加的数值要大。正确答案：错5、填空题根据商业银行压力测试指引规定，商业银行应选择运用最适合其业务规模及复杂程度的压力测试技术，包括（）及（）。正确答案：敏感性测试；情景测试6、多选商业银行的下列哪些行为违反了商业银行法的规定OOA、向本行董事张某担任总经理的公司发放信用贷款B、未按行政区划在国内设立分支机构C、在业务拓展时，将存款客户信息透露给某保险公司D、为了方便某客户，为其开立两个基本账户正确答案：A,C,D7、判断题根据商业银行房地产贷款风险管理指引（银监发（2004）57号）规定，土地储备贷款的借款人应当是负责土地一级开发的机构和具备相应资质的房地产开发企业。正确答案：错8、判断题支行实行市场化守库，检查人员查看保安公司相关保险合同，发现投保不足额或赔偿范围没有涵盖所有事故风险营业场所等,则该合同有重大缺陷，存在操作风险隐患。正确答案：对9、判断题根据中国农业银行压力测试管理办法（试行）（农银发2008209号）的规定，总、分行应按有关规定对压力测试结果核定密级，对属于保密范围的要严格保密。正确答案：对10、单选下列哪种风险是新资本协议第一支柱未加考虑的风险？（）A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、银行账户利率风险正确答案：D11、判断题中国农业银行市场风险限额管理办法（农银发200965号）仅针对交易账户设置了市场风险限额。正确答案：错12、判而题信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。正确答案：对13、单9下列哪个不是新资本协议规定的风险暴露类别？OA、公司B、主权C、零售银行D、证券E、股权正确答案：D14、判加题根据中国农业银行非信贷资产风险分类管理办法（试行）（农银发20051号）规定，对非信贷资产进行分类时，应收利息至少划分为关注类；2000年底以前的表内应收利息，原则上直接划分为损失类。正确答案：对15、判断题根据中国农业银行风险经理管理办法（试行）（农银发2009418号）的规定，业务风险经理的考核，应征求上级行风险管理部的意见。正确答案：错16、判断题内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于，对于任何贷款的风险暴露，初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，而高级法要求商业银行自行估计违约概率。正确答案：错17、填空题根据银监会关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知规定，商业银行对理财资金进行投资管理时，应坚持O和O的原则。正确答案：审慎；稳健18、单9在贷最忘价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？（）A、RAROC二贷款年收入/监管或经济资本B、RAROC=（贷款年收入-预期损失）/监管或经济资本C、RAROC=（贷款年收入-各项费用-预期损失）/监管或经济资本D、以上都不对正确答案：C19、多选根据中国农业银行压力测试管理办法（试行）（农银发2008209号）的规定，当压力测试结果超出限额或预定标准的一定程度时，应制定相应的风险补救措施或应急处理方案。主要的补救措施包括OOA、减少有关业务的风险敞口B、对有关风险敞口进行对冲C、修订定价政策，调整价差，以充分反映风险D、增加资本作为缓冲正确答案：A,B,C,D20、单选关于从法国兴业银行凯维埃尔欺诈案件中得到的启示，从操作风险管理角度说法不正确的是OOA、重利润轻风险必然导致高风险B、对于已熟悉后台监控的员工应谨慎调任前台交易岗位C、仅依靠信息系统的多道授权关卡可以有效控制非授权交易D、管理层对异常利润等风险信号的关注对于及时防范操作风险至关重要正确答案：C21、判断题根据我行2009-2010年“三农”和县域信贷业务政策指引（农银发2009329号），事业法人贷款期限最长不超过10年。正确答案：对22、单选医院甲使用的是事业类财务报表，医院乙使用的是公司类财务报表，根据关于规范开展2009年度客户信用等级评定工作的通知（农银发2009110号）规定，这两家医院应分别选取哪种打分卡进行客户评级？OA、医院甲和医院乙均选取事业单位打分卡B、医院甲和医院乙均选取综合类打分卡C、医院甲选取事业单位打分卡，医院乙选取综合类打分卡D、医院甲选取综合类打分卡，医院乙选取事业单位打分卡正确答案：C23、名词解释最高额担保正确答案：最高额担保是指在约定的最高债权限度内，由担保人对一定期间内连续发生的债权提供担保。包括最高额保证担保、最高额抵押担保和最高额质押担保。24、单选以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是OoA、历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。B、参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。C、蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。正确答案：B25、单选?操作风险的控制措施有若干原则，采用印、押、证分管体现了原则OOA、不相容职责相分离B、授权委托C、限额控制D、保险正确答案：A26、判加题根据关于规范开展2OO9年度客户信用等级评定工作的通知（农银发2009IlO号）规定，依照直接认定条款归为B级或C级的客户也可以提升信用等级。正确答案：错27、判断题规范现金业务操作程序，严禁“先存后取”逆程序操作现金存取款业务，监控中心、会计主管务必加强监督管理。正确答案：对28、判断题风险管理部应统一梳理和完善各项业务、产品、客户经营管理办法和操作规程，删除、调整与风险管理基本原则、理念存在冲突的条款，以确保风险管理政策制度得到全面贯彻落实。正确答案：错29、判而题一个债务人只能有一个客户评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。正确答案：对30、名词解释操作风险点正确答案：是指导致某一业务或管理活动具体流程环节失败的行为或事项。31、判断题根据中国农业银行全面风险管理体系建设纲要（农银发2009339号），支行不设风险管理部，其全面风险管理职责落实到相应部门和Ul-J冈位。正确答案：对32、判断题贷款按是否承担贷款风险分为自营贷款和委托贷款。开办委托贷款只收取手续费，不得承担任何形式的贷款风险。正确答案：对33、判加题根据银监会2007年印发的商业银行内部控制指引规定，行长可以担任授信审查委员会的成员。正确答案：错34、判而题根据中国农业银行全面风险管理体系建设纲要（农银发2009339号），一级分行、二级分行管理层下设风险管理委员会，可不单设信用、市场、操作等专门委员会。正确答案：对35、判庙题根据商业银行资本充足率计算指引的规定，公司和金融机构风险暴露的违约概率应为商业银行内部估计的债务人1年期违约概率与0、03%中的较小值。正确答案：错36、名词解释超额准备金存款正确答案：超额准备金存款是指银行在中央银行准备金存款中高于法定存款准备金的部分。37、单选?在进行操作风险点梳理过程中，下列事项可归入特约商户PoS机违规使用的风险信号的有OOI商户营业时间与交易时间信息不对称II频繁调单、整额大额交易频繁III交易量、每笔交易金额与商户经营种类性质不符IV商户交易量逐月萎缩A、 I、IIB、 III、IVC、 I、II、IIID、 I、II、III.IV正确答案：C38、判断题农户小额贷款管理办法（试行）（农银发（2009）190号）规定，农户小额贷款的调查、发放、管理、收回等环节应该依靠农业银行工作人员来完成，可以委托村委会、专业合作社等其他农村组织机构对农户进行贷款的调查、发放、收回工作。正确答案：错39、判面题只有交易对方发生违约时，才能产生信用风险。正确答案：错40、判断题经共同上级行批准，同一辖区内可以有两个或两个以上同级分支机构对同一客户发放信用。正确答案：对41、判正题信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。正确答案：对42、判断题交易账户应注重风险的长期性,而银行账户则应侧重风险的短期性。正确答案：错43、判而题根据中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法（农银发2008233号），为保全我行资产而对其发放借新还旧贷款的客户必须直接认定为D级。正确答案：对44、判百题某商业银行按照统一法人的要求，在其法定授信业务范围内对有关授信业务职能部门、分支机构及授信业务岗位进行授权，这种做法体现了统一授信原则。正确答案：错45、判而题根据中国农业银行信贷资产风险分类操作规程（试行）（农银发2009208号），客户评价得分=（年度信用等级基础分-基础分调整）分值转换系数。正确答案：错46、判加题根据银监会商业银行授信工作尽职指引的相关规定，授信按期限分为短期授信和中长期授信。短期授信指一年以内（含一年）的授信，中长期授信指一年以上的授信。正确答案：对47、判断题根据中国农业银行风险经理管理办法（试行）（农银发2009418号）的规定，驻地行应为派驻风险主管（经理）履职营造良好的工作环境和生活环境。因此，为履行相关职责，经驻地行行领导同意后，派驻风险主管（经理）可要求驻地行相关人员协助开展工作。正确答案：对48、填空题根据中国农业银行信贷资产质量监测和考核办法（农银发200575号）规定，到期贷款处置方式包括（）、（）、（）、（）、（）、OOo正确答案：现金收回；还旧借新；借新还旧；展期；债务重组；以资抵债；核销49、判断题替班人员只能固定接触其中一把钥匙。正确答案：对50、名词解释行业可接受值正确答案：行业可接受值是农业银行根据国家权威部门发布的企业绩效评价标准值，结合国家产业、行业政策以及农业银行信贷政策确定的行业财务指标，是农业银行测算客户授信额度理论值和核定客户循环额度以及存量续授信报备条件的重要依据。行业可接受值表分为两套，分别适用于大中型企业和小型企业。51、判断题必须按规定上报反洗钱大额或可疑交易，如果漏报或迟报，可能为洗钱犯罪提供便利，受到监管部门处罚。正确答案：对52、判断题对以担保公司担保的个人汽车贷款，必须采用“本车抵押+担保公司担保+回购”等多种组合担保方式。正确答案：