华泰汽车金融信用风险管理研究.docx

华泰汽车金融信用风险管理研究摘要华泰汽车金融有限公司是一家经中国银行业监督管理委员会批准专营汽车金融业务的非银行金融机构，它的成立代表着华泰汽车发展的一个里程碑，华泰汽车金融有限公司的发展和壮大，对于华泰汽车集团向多元化业务领域发展具有重要的意义。该公司未来的经营管理水平在一定程度上也代表着中国自主品牌汽车金融的发展水平。因此，对于华泰汽车金融有限公司来说，风险控制就显得尤为重要，而信用风险是企业各类风险中的重要类型。如何不断增强公司经营实力，切实提高风险控制水平，保持稳定的盈利能力，打造优良的品牌形象，是华泰汽车金融必须认真思考和面对的。研究华泰汽车金融信用风险控制具有重要的现实意义。本文从汽车金融服务信用风险管理研究的意义入手，简要分析了汽车金融服务及信用风险管理理论，随后针对我国汽车金融服务的现状和特点分析，结合汽车金融服务的特定风险和当前国内外银行、汽车金融公司等机构对于汽车金融服务的良好实践和研究成果，提出我国汽车金服务信用风险管理存在的问题。最后在充分探析的基础之上，结合图表和数据资料，并借鉴商业银行合作伙伴的先进经验，提出华泰汽车金融服务信用风险所面临的问题和解决问题的方法。关键词S汽车金融；信贷服务；风险管理ABSTRACTHawtaiAutoFinanceCo.,Ltd.isanon-bankfinancialinstitutionspecializinginautofinancebusinesswiththeapprovalofChinaBankingRegulatoryCommission.ItsestablishmentisamilestoneofthedevelopmentofHawtaiMotorGroup.ThedevelopmentandgrowthofHawtaiAutoFinanceCo.,Ltd.hasimportantsignificanceforthedevelopmentofbusinessdiversificationofHawtaiMotorGroup.ThefuturelevelofoperationandmanagementofHawtaiAutoFinanceCo.,Ltd.representsthedevelopmentlevelofself-ownedbrandautofinanceinChinatosomeextent.Therefore,riskcontrolseemstobeparticularlyimportantforHawtaiAutoFinanceCo.,Ltd.,whilecreditriskisanimportantpartofenterpriserisks.Howtocontinuouslyenhancetheoverallbusinesscapacityofthecompany,practicallyimprovethelevelofriskcontrol,maintainstableprofitabilityandbuildanexcellentbrandimagearetheproblemsHawtaiAutoFinanceCo.,Ltd.mustseriouslythinkaboutandconfront.ItisofgreatpracticalsignificancetostudycreditriskcontrolofHawtaiAutoFinanceCo.,Ltd.Fromthesignificanceofstudyingcreditriskmanagementofautofinancialservices,thisarticlebrieflyanalyzestheoriesofautofinancialservicesandcreditriskmanagement.Then,combiningthespecificrisksofautofinancialservicesandfavorablepracticesandresearchachievementsofdomesticandoverseasbanksandautofinancecompaniesonautofinancialservices,thisarticleconductsanalysisonthecurrentsituationandcharacteristicsofdomesticautofinancialservicesandpointsoutexistingproblemsofcreditriskmanagementofdomesticautofinancialservice.Finally,combiningChartSanddatainfonationandusingadvancedexperienceofpartnersofcommercialbanksforreference,thisarticleraisesproblemsofcreditriskthatHawtaiautofinanceservicesareconfrontedwithandputsforwardsolutionsbasedonthesufficientexplorationandanalysis.KEYWORDS:AutoFinance;CreditServices;RiskManagement第一章绪论11.1 汽车金融服务信用风险管理研究的背景11.2 汽车金融服务信用风险管理研究的现实意义21.3 汽车金融服务信用风险管理研究的理论意义31.3.1 汽车金融服务对汽车行业发展的支持和对社会的贡献31.3.2 保持汽车金融业务的健康快速发展41.4 研究目标41.5 研究内容及方法41.5.1 研究内容41.5.2 研究方法41.5.3 研究框架5第二章汽车金融服务及信用风险管理理论分析62.1 汽车金融服务理论概述62.1.1 汽车金融公司内部控制相关理论62.1.2 汽车金融服务理论特点72.1.3 现代服务运营管理理论概述82.2 汽车金融服务中的信用风险管理理论92.2.1 信用理论92.2.2 信用消费理论92.2.3 传统信用风险管理模型92.2.4 现代信用风险管理模型12第三章发达国家汽车金融服务信用风险管理的经验借鉴193.1 发达国家汽车金融服务发展现状193.2 发达国家汽车金融服务信用风险管理方法借鉴20第四章华泰汽车金融服务信用风险管理的问题分析234.1 我国汽车金融服务发展现状234.1.1 我国汽车金融服务现状234.1.2 我国汽车金融业务的构成234.1.3 我国汽车金融服务宏观环境分析264.1.4 我国汽车金融服务客户分析324.2 我国汽车金融服务的信用风险管理现有措施354.3 我国汽车金融服务的信用风险管理方法优化建议364.3.1 基于风险管理生命周期的申请评分模型开发364.3.2 审批决策实施自动化364.3.3 建立催收管理系统并提高催收能力374.4 华泰汽车金融服务现状384.4.1 华泰汽车集团概述384.4.2 华泰汽车金融公司概述384.4.3 华泰汽车金融服务SWOT分析404.4.4 华泰汽车金融的发展战略及目标404.4.5 华泰汽车金融服务客户群体分析404.5 华泰汽车金融服务的信用风险管理措施434.5.1 华泰汽车金融的信用风险资源管理措施434.5.2 统一的信用风险预测措施444.5.3 确立信用风险周期管理措施454.6 我国汽车金融业务存在的问题474.7 我国社会信用体系存在的问题484.8 华泰汽车金融服务信用风险管理存在问题及成因49第五章华泰汽车金融服务信用风险管理优化措施525.1 华泰汽车金融服务信用风险分析525.1.1 经销商库存融资中的信用风险525.1.2 终端客户信用风险525.1.3 信用审查不规范的风险525.2 华泰汽车金融服务的信用风险审批控制535.2.1 零售信贷审批控制535.2.2 批发信贷审批控制555.3 基于CreditMetrics模型的华泰汽车金融零售业务实证分析565.4 华泰汽车金融服务信用风险管理的优化内容605.4.1 华泰汽车金融内部控制机制605.4.2 合理利用社会信用体系建设成果615.4.3 优化信用风险管理信息系统61第六章结论与展望64参考文献66插图清单图1.1论文框架图5图2.1汽车金融公司内控体系参考指引与监管要求6图2.2汽车金融公司内控体系视图7图2.3汽车金融公司内控目标与范围7图2.4信用评分模型整体框架的构建以及个人贷款应用11图2.5贷款市值概率分布曲线16图3.1美国汽车金融公司贷款占销售额比重19图3.2美国汽车销量增速和信贷余额增速相关19图3.3德国大众汽车金融业务收入及利润占整车总销售收入比重20图3.4大众金融决策分析体系21图3.5大众金融业务及系统开发阶段21图4.1中国和美国汽车金融主体构成比对24图4.22002-2011年我国GDP核算27图4.32005-2014年我国汽车销量增长情况28图4.4主要国家汽车保有量及乘用车保有量比较29图4.5中国和西方国家汽车金融渗透率30图4.6消费者贷款购车的原因31图4.7汽车消费贷款客户地区分布情况33图4.8我国汽车消费群体职业特征图35图4.9申请评分模型开发36图4.10自动化审批与决策系统37图4.11催收管理系统37图4.12华泰汽车集团资产负债情况38图4.13华泰汽车金融组织架构图39图4.14车贷业务接受度41图4.15不能接受车贷的原因41图4.16接受车贷的原因42图4.17客户选择汽车金融服务的重点关注42图5.1华泰金融信息系统数据及IT基础设施62表格清单表2.1一年末信用评级转换矩阵13表2.2违约回收率统计13表2.3每个信用级别的贴现率（%）14表2.4一年后可能的市值15表2.5价值分布15表2.6VaR累计概率16表4.1国内主要汽车金融公司23表4.2收入水平和消费者比重34表4.3年龄阶段和消费者比重34表5.1个人贷款信用评分模型（基本状况）56表5.2个人贷款信用评分模型（资信状况）58表5.3贷款申请人信用评分等级表58表5.4零售业务一年末信用评级转移矩阵58表5.5各信用等级的合同现金流贴现率（）59表5.6贷款回收率表（面值的百分比）59表5.7实证分析计算结果60第一章绪论汽车金融是指与汽车行业相关的金融服务。它是在汽车产品设计与开发、生产过程、流通环节、消费等各个领域中资金流通的方式、渠道，即从资金提供者到资金需求者的资金流通过程。主要业务范围有资金的筹措、信贷业务、抵押贴现、融资租赁、保险和其它投资等活动，它是传统汽车产业与金融服务业交叉产生的新兴行业。汽车金融信用风险管理是指通过制定信贷政策，通过数据收集、行为分析、信贷审查等手段规范汽车金融公司业务活动，防范客户由于各种原因不能履约偿还债务本息，从而给债权方造成资产损失的风险管理。防范信用风险，需要在贷前对借款人的基本情况、信用情况以及偿还贷款能力等进行综合评估，确保在贷款申请、贷款发放、贷款结清等各个阶段都